개별주 퀀트 투자 이렇게 따라하세요

안녕하세요. 개미 사단장입니다.

개별주 퀀트 투자 즉, 주식에만 투자하는 퀀트 투자 전략은 연평균 수익률은 40~50%로 높지만 MDD가 보통 30~50% 사이로 변동성이 상당히 큽니다. 

높은 연평균 수익률을 보고 많은 개인 투자자들이 개별주 퀀트 투자 전략을 실행하다가 높은 변동성으로 인해 중도 하차하는 경우가 많습니다. 

그러나 많은 경우에 이런 중도 하차는 개인 투자자에게 큰 손실을 가져옵니다. 그렇다고 무조건 손실을 감내하기에는 손실이 너무 큽니다. 그래서 오늘은 이런 어려움을 어떻게 해결해야 하는지 알려드리도록 하겠습니다.


1.전체 자산의 2%만 잃어라

개별주 퀀트 투자를 하다 보면 보통 MDD가 30~50%입니다. 즉, 언젠가 한번은 포트폴리오의 절반 정도가 사라질 수도 있습니다. 

그렇기 때문에 전략의 손절 라인을 정해놓는 것은 중요합니다. 그렇다면 어느 정도일 때 손절을 해야할까요? 사람마다 기준은 다르겠지만 전체 투자 자산의 2%를 손절라인으로 정해드릴 것을 추천드립니다. 

예를 들면, 전체 자산의 50%는 자산배분 전략, 30%는 개별주 퀀트 전략, 20%는 코인에 투자한다고 가정하겠습니다. 그렇다면 각 전략의 손절라인은 각각 -4%, -6.6%, -10%입니다.

이렇게 손절라인을 정하면 시장이 급격하게 하락할 때 개별주 퀀트 전략의 손실이 급격하게 커지는 것을 막을 수 있습니다.


2.백테스트 월별 수익률을 보고 미래를 예측하라

제가 사용하는 퀀트 프로그램인 ‘퀀트킹’에서는 과거 월 수익률이 표로 나와있습니다.

보시면 2009년 3월부터 2023년 2월까지 월평균 수익률과 상승 개월 수가 나와있습니다. 이것을 보면 이번 달에 전략이 상승할지 하락할지에 대하여 어느 정도 통계적으로 알 수 있습니다.

이 전략은 4월에 평균적으로 수익을 많이 얻고 11월은 승률이 별로 높지 않다는 것을 예측할 수 있습니다.

과거 백테스트 월별 수익률을 보면서 내 전략의 변동성이나 수익률을 예측하여 심리적인 불안감을 피할 수 있습니다. 심리적 불안감을 피하면 투자를 지속적으로 할 수 있고 장기적으로 높은 누적 수익을 얻을 수 있습니다.


3. 분할 매수를 해라

개별주 퀀트 전략에 해당되는 주식을 매수할 때 분할 매수를 진행해야 합니다. 분할 매수는 전략에 안정성을 더할 수 있습니다. 

시장의 상승과 하락, 주식의 상승과 하락은 예측할 수가 없기 때문에 분할 매수를 하면 크게 하락한 주식의 평균 단가를 낮출 수 있습니다.

이는 전략의 MDD를 크게 낮출 수 있습니다. 분할 매수 시기는 사람마다 다르지만 개인적으로 첫 번째 매수를 하고 한 달 뒤에 두 번째 매수를 진행하는 것을 선호합니다. 

분할매수의 명확한 기준은 없기 때문에 개인별로 선호하는 분할 매수를 진행하시면 됩니다.


결론

이상으로 개별주 퀀트 투자를 진행할 때 주의해야 할 점 3가지를 알려드렸습니다.

개별주 퀀트 투자는 높은 연평균 수익률이 매우 매력적이지만 잘못 사용하면 독이 될 수도 있습니다.

올바른 개별주 퀀트 투자를 통해 장기적으로 큰 수익을 얻으시기를 바라면서 이상으로 글 마치겠습니다.

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.


위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.

 

회사명:에임리치 주식회사 | 대표:서인곤 | 주소:경기도 안양시 동안구 학의로282 (관양동810) 금강펜테리움IT타워 B동 1115호 | 전화:1577-0471 | 개인정보관리책임자:서인곤
사업자등록번호:180-86-01032
 | 통신판매업번호:제 2020-안양동안-0818호 

CopyrightⓒAIM RICH. All Rights Reserved.